I.V.とは? (Implied Volatility)



インプライド・ボラティリティ。ボラティリティとはある銘柄における価格変動率で、変動幅の平均値を年率で表示したもの。価格変動が大きければ高くなり、価格変動が小さくなれば低くなる。インプライド・ボラティリティは、市場関係者による将来の予想をベースに算出した将来の変動率。予想変動率は通常、過去の変動率をもとに相場動向予測や需給関係を考慮して決定する。オプション売買では、通常はブラック・ショールズ・モデルを使ってプレミアムから逆算して計算する。






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